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《股指期货持仓分析》期指全线减仓 IC表现偏强

锦泰期货深圳营业部2020-11-19 13:44:03

  周三股指冲高回落。截至收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.28%、0.16%、0.38%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为0.17%、-0.06%、0.12%,贴水分别为5.7点、5.3点,31.6点。三大期指贴水小幅扩大,投资者谨慎心态有所增加。

  清明节小长假前后两个交易日三大期指持仓变动均不大,呈现常态的假期效应。周三期指三品种全线减仓,IF减仓1454手,IH减仓1339手,IC减仓572手。站在短线分时图看,早盘先抑后扬是一个减仓过程,午后增仓意愿不强,且出现温和下行,说明短线多头上攻动能不足。站在中线看,近半个月市场整体是振荡偏弱的走势,减仓对于企稳有一定巩固作用。

  净持仓角度分析,中金所公布主力合约的前20大席位中,IF净空头寸从3105手扩大到3901手,IH净空头寸从1860手缩小为1447手,IC的净空463手转净多337手。从净持仓变动看,IF空方力量明显增强,IH和IC的多方力量提升。不过,从多空具体变动看,IF多头减仓1059手,空头减仓1152手,空头减仓力度还更大。IH多头减仓870手,空头减仓1386手。IC多头减仓359手,空头减仓495手,均呈现空头减仓力度大于多头减仓力度的情况。这说明周三期指的冲高回落并没有出现空方主动加码的情形。

  主力席位分析,IF多空都没有增仓超过100手的席位,但空头减仓超过200手的席位有东证和永安,预计一些空头投机资金有离场迹象。IH同样没有多空增仓超过100手的席位,多空减仓超过100手的席位分别是4个、5个,空头资金离场明显。IC多空持仓变动相对温和,缺乏亮点。


  综上所述,期指总持仓全线减仓对于短线上攻略显不利,但是对于中线企稳还是略微利好。从净持仓和主力席位持仓变动看,空头主动减仓意愿更强,说明周二的中阳线对于空方还是有一定的威慑。即便周三期指冲高回落,空方也没有加码,这有助于反弹延续。整体数据看,IC表现略强。





来源:和讯期货

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林长江

简介:
中国金融期货交易所股指期货特聘讲师

中国期货业协会股指期货全国巡回报告团讲师

【现任职机构】锦泰期货有限公司深圳营业部总经理

【从业经历与专业特长】1994年开始从事期货工作,从业20年,在股指期货投资分析和风险管理方面有较深入的研究,有成熟的投资理念;在商品期货的波段与中线趋势交易分析上有自己的一套较成熟的体系,善于协助投资者建立一套适合自身的期货交易体系。

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