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基础技术指标详解-标准偏差

国昂量化研究院2022-06-30 16:37:36

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指标简介

Standard Deviation,StdDev,标准偏差指标,目的是用来衡量价格的波动性,该指标是用一条曲线来表示其波动性的,如果标准差大,就说明价格波动性大;如果标准差小,就说明价格波动性小,该指标把标准差和平均值用来衡量市场的波动性。

标准偏差是测量变动的统计测算法。它通常不用做独立的指标而与其他指标配合使用。


计算方法

StdDev(标准差)=SUM[(Close-a)2,N]÷N的值的平方根

其中 a = SMA(close,N)


分析及使用方法


·   在价格变化剧烈时,该指标的值通常很高。

·   如果价格保持平稳,这个指标值不高。

·   在价格发生剧烈上涨/下跌之前,该指标值总是很低。

·   当标准差数值大时,表示目前市场波动剧烈,可能以后价格波动会相对的平稳些。

·   当标准差数值小时,表示目前市场的波动小,趋势比较平稳,可能以后的价格波动性会比较大

·   该指标多和其他指标一起使用,当波动性大时,很可能是价格趋势的一个结束或开始,当波动性小,说明市场趋势不大。

相关说明


因为该指标以移动平均线作为计算的标准,所以参数基本上是移动平均线(MA)的参数,与移动平均线的参数意义相同

·   Method(移动平均方式):

·   Simple:即SMA,简单移动平均线

·   Exponential:即EMA,指数平滑移动平均线

·   Smoothed:即SMMA,平滑移动平均线

·   Linear weighted:即LWMA,线性加权移动平均线

·   Period(时间周期):均线的计算周期,在StandardDeviation指标下,默认为20

·   Apply to(应用于),使用何种价格计算均线:

·   Close(收盘价)

·   Open(开盘价)

·   High(最高价)

·   Low(最低价)

·   Median Price(中间价):(high+low)/2

·   Typical Price(典型价格):(high+low+close)/3

·   Weighted Close(加权收盘价):(high+low+close+close)/4

·   Shift(平移):一般为0,表示不进行平移;如果是负数表示整个均线向左平移设置的数值;如果是正数表示整个均线向右平移设置的数值




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