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震荡市利器:KDJ指标之一(详解技术指标系列之五)

老牛复利2020-11-21 11:22:01


前几天有读者留言说等了几天没看到我继续写这个系列,我和大家解释下,虽然我很少盯盘交易,但平时我大量工作还是要用在交易上,每天的复盘和做一些模型测试,都非常消耗时间,写这个公众号并不是我的主体工作,所以更新时间上没办法要求更多,但我会尽量凑周末时间来赶下进度。


另外一个原因在于之前所写的两篇,阅读量很小,这个也和纯技术性文章内容比较枯燥有关。当读者整体不是很感兴趣的时候,我就不太有动力继续写。


闲话少说,进入正题。



涉及到KDJ指标,需要说的话题比较多,预计本文最少要用三篇的篇幅来讲。先列出提纲:


  • 随机指标KDJ简介

  • 一个基本的KDJ交易系统

  • KDJ交易系统的弱点

  • “未来函数”型交易系统的陷阱

  • 重新理解多空

  • 进阶的KDJ系统


以下是正文。




交易思想


如果说之前所介绍的均线系统,是趋势交易思维(右侧交易)的代表的话,那KDJ就是典型的震荡交易思维(左侧交易)的代表。


对于趋势交易者来说,利用的是动量效应,简单说就是原来涨的未来还会涨,原来跌的未来还会跌,直到给出反转信号。


对于左侧交易者来说,利用的是反转效应,就是原来跌了,未来会涨,原来涨了未来会跌。


而基于反转效应的交易思维,又有几种不同的设计思想,比如“乖离率”指标,就属于左侧中的左侧指标,它自己认为你涨的太高或者跌的太离谱了,就乖离率高了。而KDJ指标呢,可以认为是左侧中的右侧指标,因为KDJ至少还是J值拐头穿越某数字之后才认为是买入或者卖出信号。


在单边趋势行情里,用最简单的均线系统就可以构筑一个完整的不输于任何复杂模型的交易系统,同样,在震荡市行情里,使用最基本的KDJ系统,所得到的表现也绝不输于任何复杂模型。


大家看下2016年使用KDJ基本系统的信号情况:(以区间震荡最明显的中小板为例)



其中红色圆圈里都是成功交易,交易胜率之高,令人咂舌。




随机指标KDJ简介



随机指标(KDJ)由 George C.Lane 创制。它综合了动量观念、强弱指标及移动平均线的优点,用来度量股价脱离价格正常范围的变异程度。


KDJ指标考虑的不仅是收盘价,而且有近期的最高价和最低价,这避免了仅考虑收盘价而忽视真正波动幅度的弱点。


最早的随机指标只包含KD两个指标,是从威廉指标发展而来,而威廉指标可以说是判断超买超卖类型的鼻祖指标,所以很多软件里也直接把KDJ指标归入“超买超卖型指标”。


后来随机指标又逐渐演化出J值,通过J值的公式


J=3D-2K


我们可以看出J的实质是反映K值和D值的乖离程度,从而领先KD值显示头部或底部。J值范围可超过100和低于0。


在软件里,可以在指标副图里调出KDJ指标。





一个基本的KDJ交易系统


上边所提到的在震荡市表现优秀的KDJ指示系统,原理是只参考J值。


  • 当J值上穿0值发出买入信号。

  • 当J值下穿100时发出卖出信号。


在通达信里可以直接通过专家系统里的“KDJ专家系统”调用。




今天先写到这里。剩下的部分会尽快更新。



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